Cambio usted mismo, cambiar su comercio. Una estrategia de negociación del calendario. Este post crea una estrategia de comercio de calendario simple combinando algunos de los bordes / probabilidades de varias pruebas de día de mes que hicimos en publicaciones anteriores. Si esta es tu primera visita, entonces puede ser útil ver esos mensajes de prueba basados en calendario (y los resultados) y luego volver a esto. Como parte de esa serie, cubrimos los bordes del día de mes sin filtros y posteriormente bajo diversos regímenes como tendencia, volatilidad, reversión media, patrón de precios, etc. Ahora hay varias formas en que uno puede combinar estos bordes para que los pequeños bordes / probabilidades se ajusten para crear un borde más grande. Creo que dos ingredientes cruciales para una estrategia de calendario son: (a) calcular la combinación correcta de probabilidades / bordes y (b) detectar tempranamente cuando se desvanece el borde de la estrategia (vea líneas gruesas rojas en el gráfico). A continuación se muestra una forma sencilla de combinar dos de estos bordes. Por ejemplo, a partir de pruebas anteriores sabemos que la última parte del mes tiene un mejor borde positivo y un menor drenaje. Del mismo modo, vimos que los retornos eran mejores en el régimen de mercado alcista comparado con el régimen del mercado bajista. De manera similar, los días de reversión medios produjeron mejores retornos que los días de reversión no media. ¿Qué tal si combinamos dos de estos bordes individuales?
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